Foss Trading

Viernes, 1 de mayo 2009 RSI (2) con el tamaño de la posición Aunque es más de dos semanas después, aquí está el segundo puesto en la serie que demostrará cómo construir, probar y poner en práctica una estrategia de negociación con R. Puede encontrar el primer post aquí. El primer mensaje replicado este sencillo RSI (2) la estrategia del blog MarketSci. Este segundo mensaje demostrará cómo replicar esta estrategia que escala de entrada / salida del RSI (2). Una pareja observa antes de pasar al código: La función rsi2pos () no es necesario. pero proporciona un ejemplo de cómo definir una función. Además, nos permite probar varias ideas con mucha mayor rapidez y flexibilidad. La función ifelse () funciona en vectores enteras a la vez, evitando costosos bucles (loops son costosos en I porque es un lenguaje interpretado). Ya que potencialmente podemos modificar todo el vector 'size', debemos tener en cuenta el orden de las pruebas. En el código! # Coloque la quantmod y paquetes de TTR. # Se puede instalar los paquetes a través de: # Install. packages (c ("quantmod", "TTR")) biblioteca (quantmod) biblioteca (TTR) # Datos del índice SP500 Tire de Yahoo! Finanzas getSymbols ("^ GSPC", desde = "2000-01-01", a = "2008-12-07") # Indiana. Indicador del vector tamaño & lt; - ifelse (ind & lt; 4 * indIncr, (1-posIncr * 3), tamaño) tamaño & lt; - ifelse (ind & lt; 3 * indIncr, (1-posIncr * 2), tamaño) tamaño & lt; - ifelse (ind & lt; 2 * indIncr, (1-posIncr * 1), tamaño) tamaño & lt; - ifelse (ind & gt; 100-4 * indIncr, 3 * posIncr-1, tamaño) tamaño & lt; - ifelse (ind & gt; 100-3 * indIncr, 2 * posIncr-1, tamaño) # Calcular señales utilizando los 'rsi2pos () "función sig & lt; - rsi2pos (RSI, 5, 0,25) # Romper las largas (hasta) y cortas señales (dn) sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # Calcula curvas de renta variable # Calcular señales utilizando los 'rsi2pos () "función # Con nuevos valores sig & lt; - rsi2pos (RSI, 10, 0.3) # Romper las largas (hasta) y cortas señales (dn) sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # Calcula curvas de renta variable